네이버 Data Science Competition
2019년 6월 - 2019년 7월
2019 네이버 DSC에 참가하여 예선 통과 및 본선 과제를 수행했습니다. 주어진 데이터는 금융 데이터였고 이를 활용한 인사이트 도출이 과제였습니다. 예선 때는 dynamic wrapping distance를 이용한 시계열 데이터 클러스터링 이후 각 클러스터 내에 우량주의 급등, 급락이 미치는 영향을 카이제곱검정을 이용하여 탐색했습니다. 본선 과제에서는 수익률 상관관계를 기반으로 한 네트워크 분석을 통해 종목을 묶고 네트워크 내 우량주의 움직임, 업계 전망, 시장 분위기(인터넷 기사 감성분석)를 사용해 등락을 예측했습니다.