Risk modelling Portfolio optimisation

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프로젝트

Factor Portfolio Optimization and Risk Management
 
2023년 6월 | 진행중 
Implemented a factor portfolio based on the submitted strategies. The average MDD of individual strategies was 15-25%, but succeeded in lowering it to 5-7% through portfolio optimization. Sharpe Ratio also improved from 1.2 (equal weight) to 1.8.
Byung HooPark  AI Researcher @네오위즈
콜옵션 및 달러자산을 활용한 최적 소형주 포트폴리오 구성
 
2020년 9월 - 2020년 12월 
6년간 국내 주식 데이터를 사용하여, 1개월간의 리벨런싱 기간을 가지는 소형주 포트폴리오 구성 프로젝트. 콜옵션과 달러자산을 소형주에 포함시켜 Robustness를 달성하도록 꾀했으며, 이에따른 Modeling 방법론 수립. 또한, Gaussian Noise를 응용하여 과거 Data에 적용함으로써, 보다 현실적인 Modeling이 가능케 했다. 동시에 LSTM을 활용한 주가 예측도 동시에 실시하며, 포트폴리오의 개선을 도모하였다.
심재승  연세대학교 정보산업공학과